Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
01.11.2018 18:13


Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 01.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа)

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента

2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица. Приказ И.о. Президента от 01.11.2018 № 360-О

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Базовый актив: Индекс Цены Динамической Корзины (как этот термин определен ниже);

Начальное значение Базового актива: 100%

Биржа Паев, составляющих Динамическую Корзину: NYSE Arca;

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768

ИНН: 7710048970

Финальное значение Базового актива: значение Базового актива, во Время Оценки, в Дату Финального значения Базового актива (при условии, что такая дата является Рабочим днём Базового актива).

Время Оценки: время закрытия торгов на Бирже Паев, составляющих Динамическую Корзину;

Дата Финального значения Базового актива: 5-ый Рабочий день Базового актива до даты погашения Биржевых облигаций.

Дата определения Финального значения Базового актива Расчетным агентом:

а) Дата Финального значения Базового актива, если она одновременно является рабочим днем,

b) Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то первый рабочий день после Даты Финального значения Базового актива

Публикация Финального значения Базового актива: Финальное значение Базового актива публикуется Эмитентом в сроки и порядке, указанном в п. 11 Условий.

Если в Дату Финального значения Базового актива, такое значение не может быть определено, то Датой Финального значения Базового актива является:

a) Следующий после Даты Финального значения Базового актива, Рабочий день Базового актива, но не позднее даты погашения Биржевых облигаций,

b) Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 6-ой, 7-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате погашения Биржевых облигаций, соответственно (т.е. последовательно проводится определение Финального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение такого Базового актива может быть определено).

Условие – Финальное значение Базового актива в Дату Финального значения Базового актива одновременно:

a. может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным выше, и

b. превышает Начальное значение Базового актива

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

Рабочие Дни Базового актива Каждый день, когда проводятся торги на Бирже Паев, составляющих Динамическую Корзину.

Дата Оценки(t) Рабочий день Базового Актива

Индекс Цены Динамической Корзины (t) Означает для Даты Оценки (t) ставку, определённую Расчётным агентом в соответствии со следующей формулой:

Индекс Цены ДК (t)= ЗДКt/(Первоначальное Значение ДК), где

ЗДКt – Значение Динамической Корзины на соответствующую Дату Оценки (t), в процентах;

Первоначальное Значение ДК – Значение Динамической Корзины в Дату начала размещения Биржевых облигаций (t=0), равное 100%.

Значение Динамической Корзины (t) На каждую Дату Оценки (t), начиная со следующей после Даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Расчётным агентом в соответствии со следующей формулой:

?ЗДК?_t=?ЗДК?_(t-1)?[1+ ?Exp?_(t-1)?(?Цена ДК?_t/?Цена ДК?_(t-1) -1)-?Exp?_(t-1)?( ?Ставка?_(t-1)??Факт?_(t,t-1)/360) ], где

ЗДКt – Значение Динамической Корзины на текущую Дату Оценки (t);

ЗДКt-1 – Значение Динамической Корзины на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);

Expt-1 – значение Зависимости на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);

Дата оценки (0) – Дата начала размещения Биржевых облигаций;

Фактt,t-1 – количество календарных дней, считая со дня непосредственно предшествующего Дате Оценки (t), включительно, до текущей Даты Оценки (t), исключая её.

Ставкаt-1 – значение 3-месячной ставки LIBOR для долларов США, опубликованное на странице информационной системы Bloomberg (код: US0003M) около 11:00 по Лондонскому времени в дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t). Если такая ставка не может быть определена или прекратит рассчитываться, Расчетный агент по Облигациям выберет другую страницу в информационных системах Reuters или Bloomberg или рассчитает, действуя в коммерчески разумной манере, значение ставки, используя такие источники, которые он самостоятельно определит в отношении такой даты.

Зависимость Значение Зависимости на каждую Дату Оценки (t) определяется Расчётным агентом в соответствии со следующей формулой:

?Exp?_t=Min[MaxExp; ((Целевая_Волатильность)/?Реализованная_Волатильность?_(t-1) ) ], где

Expt – Значение Зависимости на Дату Оценки (t);

MaxExp – 125.00%;

Целевая_Волатильность – 11.00%;

Реализованная_Волатильностьt – значение Реализованной Волатильности в Дату Оценки (t);

Мin [A, Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б.

Реализованная Волатильность Значение Реализованной Волатильности на любую Дату Оценки (t) определяется Расчётным агентом в соответствии со следующей формулой:

?Реализованная_Волатильность?_t=Max[?Волатильность?_(t,20); ?Волатильность?_(t,60) ]

?Волатильность?_(t,n)=v252?v(n/(n-1)?[1/n ?_(j=1)^n-?(ln?(?Цена ДК?_(t-n+j)/?Цена ДК?_(t-n+j-1) ) )^2 ?-(1/n ?_(j=1)^n-ln?(?Цена ДК?_(t-n+j)/?Цена ДК?_(t-n+j-1) ) )?^2 ?] ) , где

n=20, либо 60, Рабочий день Базового Актива

252 – фактор аннуализации для целей расчёта реализованной волатильности и представляет собой ожидаемое количество Рабочих дней Базового Актива в каждом календарном году;

ln – натуральный логарифм

При этом результат расчёта значения Волатильностьt,n округляется до 2-х знаков после запятой.

Мax [A, Б] – означает выбор большего из значений А и Б.

Цена Динамической Корзины,

Цена ДК Цена Динамической Корзины в любую Дату Оценки (t), рассчитанная в соответствии со следующей формулой:

?Цена ДК?_t=?Цена ДК?_(t-1)?(1+ ?_(i=1)^3-??вес?^i??Изменение цены ETF?_t^i ? ), где

?Изменение цены ETF?_t^i=((?ETF?_t^i+ ?ДИВ?_t^i)/(?ETF?_(t-1)^i )-1), где

Цена ДК0 – 100.00%;

?ETF?_t^i – цена 1 (одного) Пая i в Дату Оценки (t);

?ETF?_(t-1)^i – цена 1 (одного) Пая i в Дату Оценки(t-1);

?ДИВ?_t^i – означает, для Пая i в Дату Оценки (t) сумму дивидендов, выплаченных денежными средствами владельцу Пая i в течение периода, начинающегося в Дату Оценки (t-1), но исключая её, и заканчивающегося в Дату Оценки (t), включительно, после вычета налога, удержанного источником выплаты у источника, и без учёта влияния зачёта налога;

весi – равен, для Пая i, его Доле в Динамической Корзине

Паи, составляющие Динамическую Корзину i Пай i Код Bloomberg ISIN Доля в Динамической Корзине

1 ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO TLT UP Equity US4642874329 1/3

2 SPDR GOLD SHARES GLD UP Equity US78463V1070 1/3

3 SDPR S&P 500 ETF TRUST SPY UP Equity US78462F1030 1/3

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%)=P?(БАФИН–БАНАЧ)*100%, где

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах;

P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,00;

БАНАЧ – Начальное значение Базового актива, равное 100%;

БАФИН - Финальное значение Базового актива, в процентах;

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где

ДД (руб.) – размер Дополнительного дохода, в рублях;

ДД (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинал одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен

2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 01.11.2018

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

01 ноября 2018 г.

М.П.